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FedEx Corp. (NYSE:FDX)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格設定モデル(CAPM)は、FedExの普通株式のようなリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

FedEx Corp.、毎月の収益率

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FedEx Corp. (FDX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格FDX,t1 配当FDX,t1 RFDX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/06/30
1. 2014/07/31
2. 2014/08/31
3. 2014/09/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/04/30
71. 2020/05/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

FedEx Corp. (FDX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格FDX,t1 配当FDX,t1 RFDX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/06/30
1. 2014/07/31
2. 2014/08/31
3. 2014/09/30
4. 2014/10/31
5. 2014/11/30
6. 2014/12/31
7. 2015/01/31
8. 2015/02/28
9. 2015/03/31
10. 2015/04/30
11. 2015/05/31
12. 2015/06/30
13. 2015/07/31
14. 2015/08/31
15. 2015/09/30
16. 2015/10/31
17. 2015/11/30
18. 2015/12/31
19. 2016/01/31
20. 2016/02/29
21. 2016/03/31
22. 2016/04/30
23. 2016/05/31
24. 2016/06/30
25. 2016/07/31
26. 2016/08/31
27. 2016/09/30
28. 2016/10/31
29. 2016/11/30
30. 2016/12/31
31. 2017/01/31
32. 2017/02/28
33. 2017/03/31
34. 2017/04/30
35. 2017/05/31
36. 2017/06/30
37. 2017/07/31
38. 2017/08/31
39. 2017/09/30
40. 2017/10/31
41. 2017/11/30
42. 2017/12/31
43. 2018/01/31
44. 2018/02/28
45. 2018/03/31
46. 2018/04/30
47. 2018/05/31
48. 2018/06/30
49. 2018/07/31
50. 2018/08/31
51. 2018/09/30
52. 2018/10/31
53. 2018/11/30
54. 2018/12/31
55. 2019/01/31
56. 2019/02/28
57. 2019/03/31
58. 2019/04/30
59. 2019/05/31
60. 2019/06/30
61. 2019/07/31
62. 2019/08/31
63. 2019/09/30
64. 2019/10/31
65. 2019/11/30
66. 2019/12/31
67. 2020/01/31
68. 2020/02/29
69. 2020/03/31
70. 2020/04/30
71. 2020/05/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるFDXの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

FedEx Corp.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RFDX,t RS&P 500,t (RFDX,tRFDX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RFDX,tRFDX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/07/31
2. 2014/08/31
3. 2014/09/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/04/30
71. 2020/05/31
合計 (Σ):
t Date RFDX,t RS&P 500,t (RFDX,tRFDX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RFDX,tRFDX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/07/31
2. 2014/08/31
3. 2014/09/30
4. 2014/10/31
5. 2014/11/30
6. 2014/12/31
7. 2015/01/31
8. 2015/02/28
9. 2015/03/31
10. 2015/04/30
11. 2015/05/31
12. 2015/06/30
13. 2015/07/31
14. 2015/08/31
15. 2015/09/30
16. 2015/10/31
17. 2015/11/30
18. 2015/12/31
19. 2016/01/31
20. 2016/02/29
21. 2016/03/31
22. 2016/04/30
23. 2016/05/31
24. 2016/06/30
25. 2016/07/31
26. 2016/08/31
27. 2016/09/30
28. 2016/10/31
29. 2016/11/30
30. 2016/12/31
31. 2017/01/31
32. 2017/02/28
33. 2017/03/31
34. 2017/04/30
35. 2017/05/31
36. 2017/06/30
37. 2017/07/31
38. 2017/08/31
39. 2017/09/30
40. 2017/10/31
41. 2017/11/30
42. 2017/12/31
43. 2018/01/31
44. 2018/02/28
45. 2018/03/31
46. 2018/04/30
47. 2018/05/31
48. 2018/06/30
49. 2018/07/31
50. 2018/08/31
51. 2018/09/30
52. 2018/10/31
53. 2018/11/30
54. 2018/12/31
55. 2019/01/31
56. 2019/02/28
57. 2019/03/31
58. 2019/04/30
59. 2019/05/31
60. 2019/06/30
61. 2019/07/31
62. 2019/08/31
63. 2019/09/30
64. 2019/10/31
65. 2019/11/30
66. 2019/12/31
67. 2020/01/31
68. 2020/02/29
69. 2020/03/31
70. 2020/04/30
71. 2020/05/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceFDX = Σ(RFDX,tRFDX)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceFDX, S&P 500 = Σ(RFDX,tRFDX)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceFDX
VarianceS&P 500
CovarianceFDX, S&P 500
相関係数FDX, S&P 5001
βFDX2
αFDX3

ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数FDX, S&P 500
= CovarianceFDX, S&P 500 ÷ (Standard deviationFDX × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βFDX
= CovarianceFDX, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αFDX
= 平均FDX – βFDX × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
フェデックスの普通株式の体系的なリスク βFDX
 
フェデックスの普通株式の期待収益率3 E(RFDX)

ソース: FedEx Corp. (NYSE:FDX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RFDX) = RF + βFDX [E(RM) – RF]
= + []
=