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General Motors Co. (NYSE:GM)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

キャピタルアセットプライシングモデル（CAPM）は、ゼネラルモーターズの普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。

収益率
分散と共分散
体系的なリスク推定 (β)
期待収益率

収益率

General Motors Co.、毎月の収益率

		General Motors Co. (GM)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Date	価格_GM,t¹	配当_GM,t¹	R_GM,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2015/01/31
1.	2015/02/28
2.	2015/03/31
3.	2015/04/30
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
58.	2019/11/30
59.	2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース： General Motors Co. (NYSE:GM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

		General Motors Co. (GM)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Date	価格_GM,t¹	配当_GM,t¹	R_GM,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2015/01/31
1.	2015/02/28
2.	2015/03/31
3.	2015/04/30
4.	2015/05/31
5.	2015/06/30
6.	2015/07/31
7.	2015/08/31
8.	2015/09/30
9.	2015/10/31
10.	2015/11/30
11.	2015/12/31
12.	2016/01/31
13.	2016/02/29
14.	2016/03/31
15.	2016/04/30
16.	2016/05/31
17.	2016/06/30
18.	2016/07/31
19.	2016/08/31
20.	2016/09/30
21.	2016/10/31
22.	2016/11/30
23.	2016/12/31
24.	2017/01/31
25.	2017/02/28
26.	2017/03/31
27.	2017/04/30
28.	2017/05/31
29.	2017/06/30
30.	2017/07/31
31.	2017/08/31
32.	2017/09/30
33.	2017/10/31
34.	2017/11/30
35.	2017/12/31
36.	2018/01/31
37.	2018/02/28
38.	2018/03/31
39.	2018/04/30
40.	2018/05/31
41.	2018/06/30
42.	2018/07/31
43.	2018/08/31
44.	2018/09/30
45.	2018/10/31
46.	2018/11/30
47.	2018/12/31
48.	2019/01/31
49.	2019/02/28
50.	2019/03/31
51.	2019/04/30
52.	2019/05/31
53.	2019/06/30
54.	2019/07/31
55.	2019/08/31
56.	2019/09/30
57.	2019/10/31
58.	2019/11/30
59.	2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース： General Motors Co. (NYSE:GM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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¹ 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

² 期間tにおけるGMの普通株の収益率。

³ 期間tにおける S＆P 500（市場ポートフォリオプロキシ）の収益率。

分散と共分散

General Motors Co.、リターンの分散と共分散の計算

t	Date	R_GM,t	R_{S&P 500,t}	(R_GM,t–R_GM)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_GM,t–R_GM)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2015/02/28
2.	2015/03/31
3.	2015/04/30
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
58.	2019/11/30
59.	2019/12/31
合計 (Σ):

t	Date	R_GM,t	R_{S&P 500,t}	(R_GM,t–R_GM)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_GM,t–R_GM)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2015/02/28
2.	2015/03/31
3.	2015/04/30
4.	2015/05/31
5.	2015/06/30
6.	2015/07/31
7.	2015/08/31
8.	2015/09/30
9.	2015/10/31
10.	2015/11/30
11.	2015/12/31
12.	2016/01/31
13.	2016/02/29
14.	2016/03/31
15.	2016/04/30
16.	2016/05/31
17.	2016/06/30
18.	2016/07/31
19.	2016/08/31
20.	2016/09/30
21.	2016/10/31
22.	2016/11/30
23.	2016/12/31
24.	2017/01/31
25.	2017/02/28
26.	2017/03/31
27.	2017/04/30
28.	2017/05/31
29.	2017/06/30
30.	2017/07/31
31.	2017/08/31
32.	2017/09/30
33.	2017/10/31
34.	2017/11/30
35.	2017/12/31
36.	2018/01/31
37.	2018/02/28
38.	2018/03/31
39.	2018/04/30
40.	2018/05/31
41.	2018/06/30
42.	2018/07/31
43.	2018/08/31
44.	2018/09/30
45.	2018/10/31
46.	2018/11/30
47.	2018/12/31
48.	2019/01/31
49.	2019/02/28
50.	2019/03/31
51.	2019/04/30
52.	2019/05/31
53.	2019/06/30
54.	2019/07/31
55.	2019/08/31
56.	2019/09/30
57.	2019/10/31
58.	2019/11/30
59.	2019/12/31
合計 (Σ):

Show all

Variance_GM = Σ(R_GM,t–R_GM)² ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Variance_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Covariance_{GM, S&P 500} = Σ(R_GM,t–R_GM)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

体系的なリスク推定 (β)

Variance_GM
Variance_{S&P 500}
Covariance_{GM, S&P 500}
相関係数_{GM, S&P 500}¹
β_GM²
α_GM³

ソース： General Motors Co. (NYSE:GM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

¹ 相関係数_{GM, S&P 500}
= Covariance_{GM, S&P 500} ÷ (Standard deviation_GM × Standard deviation_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_GM
= Covariance_{GM, S&P 500} ÷ Variance_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_GM
= 平均_GM – β_GM × 平均_{S&P 500}
= – ×
=

期待収益率

仮定
LT Treasury Compositeの収益率¹	R_F
市場ポートフォリオの期待収益率²	E(R_M)
ゼネラルモーターズの普通株の体系的なリスク	β_GM

ゼネラルモーターズの普通株の期待収益率³	E(R_GM)

ソース： General Motors Co. (NYSE:GM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

¹ すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均（リスクなしの収益率）。

² 詳細を見る »

³ E(R_GM) = R_F + β_GM [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	General Motors Co.	他の会社（以前に購入していない）
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